시스템트레이딩

시스템트레이딩 전략의 최적화된 솔루션으로
국내외 주식/선물에서
안정적인 수익을 추구합니다.
시스템트레이딩이란?

일정한 조건에서 매수나 매도를 판단하도록 컴퓨터 프로그램
을 이용해 매매하는 투자방식

icon 일반적인 장점
클릭하여 자세한 내용을 확인하세요.
인간의 감정제어할 수 있다.

진입(매수, 매도) 의사결정을 하였을 경우 주가가 상승할 거라는 희망과 하락하면 어쩌나 하는 공포가 상존하게 된다. 이렇게 불안정하고 쉽게 변화되는 인간 감정은 추가 매수 기회를 놓치게 하거나 큰 손실을 보게 하는 주 원인이 된다. 시스템트레이딩을 이용하게 되면 규칙에 따라 기계적으로 매매하기 때문에 감정이 제어된 매매를 할 수 있다.

수익(Profit)과 위험(Risk)을 계량화(Quantitative analysis)할 수 있다.

시스템 트레이딩은 일정한 매매 전략을 기계가 이해할 수 있는 언어로 입력하고 여기에 따른 과거 수익 및 위험을 분석할 수 있으며 그 외에도 유용한 통계적인 분석이 가능하다.

확장성이 크다. 즉, 다양한 시장에 동시적으로 적용할 수 있다.

하나의 시장뿐만 아니라 여러 다른 시장에도 충분히 수익과 위험을 분석하면서 동시에 매매할 수가 있다는 장점을 가지고 있다.

icon 일반적인 단점
  • 01. 역사는 늘 똑같이 반복되지 않는다?
    과거 기술적분석의 결과가 미래에는 똑같이 나오지 않을 수 있다. 즉, 주가가 과거와 같은 변화가 아닌 새로운 형태의 변화가 발생하여 미래 결과는 과거와 달라질 수 있다.
  • 02. Issue나 Event는 예상 할 수 없다?
    미국의 블랙 먼데이(Black Monday), 미국 테러 쇼크 등은 예측이 불가능한 Issue나 Event로서 시스템 트레이딩으로도 제어되지 못한다. 또한 장 종료 이후 그 다음 날 아침 장시작 전에 유발한 정보로 발생한 Open gap (시가가 전일 종가보다 급변하여 형성되는 현상)도 제어 할 수 없는 위험이다. 
솔루션 ON

단점마저 장점으로 변환시키는 온자산운용을 대표하는 매매솔루션

여기서 잠깐! icon
솔루션 ON이란?

큰 흐름과 일치하면서, 큰 흐름에 영향을 주는 강력한 매매신호 10가지 조건을 모두 만족시켰을 때
신호가 발생하여 확실한 확률일때 매매가 가능하게 하는 솔루션

- 차별적 강점

  • icon
    압도적인 확률(높은 승률)
    파동의 원리에 입각해서 흐름과 일치하는 매매
  • icon
    확률과 가격의 움직임에 따른 가장 효율적인 청산
    1부터 10까지의 조건 중 확률에 따라 차별화된 청산전략가격이 변화하고 청산시점도 변화하는 효율적인 청산수익 실현 

    수익과 손실에 상관없이 정해진 로직과 기간안에서 모두 청산됨
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    최대손실률(MDD)이 -5% 이내인 안정적인 매매
    최대손실률(MDD: Maximum Draw Down)은 0%에 가까울수록 안정적으로 운용한 것이며 통상적으로 -10% 이내라면 안정적이라고 할 수 있음
  • icon
    정해진 규칙에 따른 매매
    진입시점부터 청산시점까지 인간의 감정을 배제한 정해진 규칙에 의한 기계적인 매매
  • icon
    확실할 때만 보유 물량을 가지고 있음
    확실한 신호일 때만 포지션을 가지고 있기때문에 시장리스크가 크게 줄어듬
  • icon
    이벤트가 발생하면 그 흐름과 일치하면서 그 흐름을
    더욱 강하게 확정짓는 신호가 발생하도록 설계
    10가지 조건을 모두 만족시키는 강력한 흐름이 나올 때 매매신호 발생

    Issue나 Event에도 리스크를 기존방식(기본적 분석에 의한 투자)에 비해 획기적으로 줄임
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    확정수익을 위한 숏텀(Short Term) 솔루션
    매매수익들을 확정시킴으로써 시장리스크를 획기적으로 줄임
  • icon
    기본 원리를 기반으로 개발
    대부분의 시스템트레이딩 솔루션이 과거의 기술적 분석의 통계를
    통해서 매매솔루션을 구현하는 반면, 솔루션ON은 과거의 기술적 분석의 통계를 이용하되 그 안에 근본적인 원리를 토대로 적용하였기에 에너지의 흐름을 깊이있게 이해하고 접근하지 않으면 쉽게 구현할 수 없음

- 솔루션 ON 운용프로세스

  • icon 시장 상황 분석
    투자 종목에 대한 면밀한 리서치

    대형 국제 이슈 : 시장 모니터링 강화
  • icon 솔루션 개발 및 변수 조절
    국내외 상품별 차별화된 솔루션 개발

    지속적인 보완 : 입력 변수 조정,
    시뮬레이션 및 실전테스트
  • icon 수익률 관리
    단기 방향성, 시장중립성 종목 선정

    분할매매 및 MDD관리

    고객자산의 원금보존 및 수익률 극대화 추구

    Mid-Risk

    High to Mid Frequency
  • icon 리스크 관리
    리스크 관리 위원회 운영 : 선제적 위험 분석 및 관리

    포트폴리오 구성 : 종목간 헤지

    성장 가능성과 리스크의 비율을 측정하여 최적화된 솔루션 적용